A szauna szó egy ősi finn szó, amely a hagyományos finn fürdőre és magára a fürdőházra utal. Más balti-finn nyelvekben a szauna nem feltétlenül a fürdésre szolgáló épületet vagy helyet jelenti, hanem jelenthet egy kis kunyhót vagy házikót is, például egy halászkunyhót. A legrégebbi ismert szaunák partfalba ásott gödrök voltak, amelyeket elsősorban télen használtak lakhelyként. A szaunában volt egy tűzrakóhely, ahol a köveket magas hőmérsékletre hevítették. Ezután a forró kövekre vizet öntöttek, hogy gőz keletkezzen, és a fokozott hőérzetet keltsék. A gőz olyan magasra emelte a látszólagos hőmérsékletet, hogy a bent tartózkodók le tudták vetkőzni a ruháikat.

Idővel a szauna más formát öltött. A szaunák, a föld fölé épített, egyszobás, fából készült rönkökből épült szerkezetekké váltak. Az első finn szaunákat ebben az új formában ma „savusaunáknak”, azaz „füstszaunáknak” nevezik. A „füstszauna” egy halom kőből, úgynevezett kiuasból állt, amelyet nagy mennyiségű fa, 6-8 órán át tartó égetésével fűtöttek fel, majd a füstöt kiengedték, mielőtt élvezhették a szauna melegét. Ebben a helyiségben nem volt kémény, de a hátsó falban volt egy kis szellőzőnyílás. Egy megfelelően fűtött „savusauna” akár 12 órán át is melegít. A szauna elnevezés feltehetően a savuna szó származéka, amely szó szerinti jelentése „füstben”. A savusaunátFinnországban néhány hagyományőrző még mindig használja, de általában csak különleges alkalmakkor, például karácsonykor, újévkor, húsvétkor és juhannuson (jászvásár).

Az ipari forradalom idején a szauna átalakult, és egy fém fakályhát vagy kéményes kiuast használtak. A gőzpára úgy keletkezett, hogy a felhevített kövekre vizet fröcsköltek. A finnek egy köteg nyírfagallyat is használtak friss levelekkel, hogy finoman megpaskolják a bőrt, és ezzel tovább stimulálják a pórusokat és a sejteket. A finnek a szaunát olyan helynek tekintették, ahol megtisztítják az elmét, megfiatalítják és felfrissítik a lelket. A szauna akkoriban és ma is a mindennapi élet fontos része, ami a családok kikapcsolódását szolgálja a saját otthoni szaunájukban.

Bár a modern szaunakultúrára inkább a finn szauna van hatással, tudni kell, hogy a szauna nagyjából ugyanabban az időben alakult ki a skandináv és a balti területeken is, és mindkét területen hasonló a szauna jelentése és fontossága a mindennapi életben. Mindkét régióban a mai napig virágzik a nagyra becsült szaunakultúra. Amikor a finnek a világ más területeire vándoroltak, magukkal hozták szaunamintáikat és hagyományaikat, megismertetve más kultúrákat a szauna élvezetével és egészségügyi előnyeivel.

A modern életmód az elektromosság fejlődésével együtt ismét megváltoztatta a szauna élményét. A szaunázás, az 1950-es években kifejlesztett elektromos szaunakályha után egyre több ember számára vált elérhetőbbé, manapság pedig már csak rajtunk múlik, hogy melyiket választjuk.